Tag: 方差

滚动方差algorithm

我试图find一个有效的，数值稳定的algorithm来计算滚动方差（例如，在20周期滚动窗口上的方差）。 我知道Welfordalgorithm可以有效地计算一串数字的运行方差（它只需要一次通过），但我不确定这是否可以适应滚动窗口。 我也想要避免在本文顶部讨论的准确性问题的解决scheme。 任何语言的解决scheme都很好。